Прогнозируем криптовалютные циклы: волновая теория Эллиотта
При вложениях в криптовалюту инвесторы хотят купить подешевле, а продать подороже. Один из способов сделать это — воспользоваться волновой теорией Эллиотта, которая дает ориентиры на начало и конец роста и коррекции.
Волновая теория Эллиотта — это метод анализа и прогнозирования цен на финансовых рынках путем выявления различных циклов (волн). Ее основоположником стал американский финансист Ральф Нельсон Эллиотт (Ralph Nelson Elliott) в середине 1930-х годов.
Теория сводится к определению движущих (импульсных) волн и корректирующих. Эллиотт выявил, что они постоянно сменяют друг друга. При этом импульсная фаза состоит из пяти волн, а коррекционная — из трех. В первом случае обозначения ведутся цифрами от 1 до 5, а во втором — английскими буквами A, B, C.
Импульсная волна
Ниже представлен пример импульса, состоящего из пяти волн:
Внутри самого импульса волны также подразделяются на импульсные и коррекционные. К первым относятся 1, 3 и 5, ко вторым — 2 и 4. Для каждой из них есть правила, которые обязательны к исполнению, в противном случае подсчет волн будет неверным:
-
волна 2 не должна опускаться ниже начала волны 1. Если это происходит, то на рынке нет импульса;
-
коррекционная волна 4 не может опускаться ниже конца волны 1;
-
волна 3 не может быть самой короткой среди импульсных;
-
максимум волны 5 может быть как выше пика третьей волны, так и ниже его в случае «усечения».
Корректирующая волна
В отличие от импульсной, коррекционная фаза представлена только тремя волнами:
В коррекции, в отличие от импульса, всего одно правило: волна B не должна подниматься выше начала волны A. Иначе это не коррекция, а продолжение импульса. В итоге, если объединить импульсную фазу и коррекционную, получится модель из восьми волн:
Волновая теория и Фибоначчи
Зачастую размер волн связан с последовательностью Фибоначчи. Так, многие коррекции относятся к предыдущему импульсу в соотношениях 0,618, 0,5 или 0,382. Аналогичным образом могут быть связаны и импульсные волны. Например, волна 5 может составлять 1,618 от начала волны 1 до конца волны 3. Возможны и другие случаи: волна 5 составляет 0,618, в то время как первые четыре волны — 0,382, или наоборот. Для примера воспользуемся месячным графиком биткоина и рассмотрим период с ноября 2022 года по январь 2025 года, когда BTC показал рост с $15 479 до $109 356.
Первая волна роста случилась с ноября 2022 года по июль 2023 года. В этот период биткоин поднялся с $15 479 до $31 818. Вторая волна была достаточно короткой и продлилась с июля по сентябрь 2022 года. Биткоин за это время снизился с $31 818 до $24 920. Минимум первой волны – $15 479 — преодолен не был, поэтому все удовлетворяет условиям. Третья волна продлилась с сентября 2022 года по март 2024 года. Биткоин за этот период подрос с $24 920 до $73 794. Уже на этом этапе было выполнено условие, где третья волна не будет самой маленькой из импульсных, так как она составила $48 874 ($73 794 — $24 920), в то время как первая была $16 339 ($31 818 – $15 479). Четвертая волна была зафиксирована с марта по август 2024 года. В это время биткоин упал до $49 577. Пятая волна сформировалась с августа 2024 года по январь 2025 года. Биткоин в этот период вырос до $109 356. Если говорить о коэффициентах Фибоначчи, то первые три волны составили 0,618 от общего роста. Таким образом, все условия были соблюдены.
Источник: tradingview.com
Плюсы и минус теории Элиотта
Главный плюс волн — это их универсальность: они могут быть использованы на графиках с любыми таймфреймами. Второе преимущество — это возможность достаточно достоверно определить фазы разворота в той или иной криптовалюте. Третий положительный момент — волновая теория позволяет трейдерам четко выставлять стоп-заявки для ограничения убытков.
Основной минус волн заключается в их субъективности. Трейдеры по-разному могут трактовать те или иные формации, которые возникают на графике. К тому же, это достаточно сложно. Чтобы прибыльно торговать с помощью волнового анализа, необходимо достаточно много времени уделить как теоретической, так и практической составляющим.
Вывод
Несмотря на свою почти вековую историю, волновая теория Элиотта остается важным инструментом для криптотрейдеров. Применять этот инструмент можно при торговле любыми коинами на различных таймфреймах. Однако, чтобы добиться успеха, необходимо много и усердно работать и быть готовым к ошибкам в распознавании волн на графиках.
Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями аналитических порталов и экспертов.
